074 资金规模破百万 (第1/2页)
　　
　　能源类转债的红色预警框还在主屏中央闪烁，陈帆双击调出发行方近三年公告记录，手指在键盘上敲下检索指令。系统迅速归集出十二份相关文件，其中三份标注了“利润下滑”“产能调整”等关键词。他没说话，只是把窗口拖到右侧副屏，顺手点了保存。
　　
　　几秒后，屏幕角落的资金统计模块自动刷新。
　　
　　一串数字跳了出来：1270386.42。
　　
　　李阳的目光扫过那行数值，停顿了一下。“过了。”他说。
　　
　　张远从显示器后抬起头，“多少？”
　　
　　“一百二十七万零三百八十六。”
　　
　　交易室里安静了几秒。张远站起身，绕到主控台侧面，盯着那串数字看了两遍。“咱们账户第一次破百万，还是在这种时候。”他笑了笑，又坐回去。
　　
　　陈帆关掉公告列表，切回系统架构界面。强赎识别引擎的运行日志已累计三页，全部标记为“正常触发”。他点开晨会规程模板，在顶部新增一行加粗标题：《资金管理细则（试行）》。
　　
　　“今天起，所有操作必须按新规则走。”他说。
　　
　　李阳停下正在编写的测试脚本，抬头看向主控台。“什么规则？”
　　
　　“三条。”陈帆语速平稳，“第一，账户分级授权，只有我和周婷能审批超十万的资金调动；第二，单只股票持仓不得超过总资金的百分之十五；第三，任何标的回撤超过百分之三，系统自动发出减仓提醒，拒不执行者暂停交易权限。”
　　
　　张远皱眉，“百分之三是不是太严了？有些票震荡大，刚建仓就碰止损线怎么办？”
　　
　　“那就说明你买得不对。”陈帆调出邯钢转债的操作日志，“昨天要是没人盯住公告，我们这三十七万面值全被赎回，直接亏一万二。这不是震荡问题，是生存问题。”
　　
　　李阳看着屏幕上那笔规避损失的记录，点头。“流程确实不能靠人补。万一哪天我们都睡过去了呢？”
　　
　　“所以不能再凭感觉做事。”陈帆打开后台配置面板，启用一个名为“风险预算”的新模块。界面上弹出三个分区：战略配置、战术调整、应急机动。他分别设定初始额度，并绑定独立的风险监控策略。
　　
　　“战略账户放长线标的，波动容忍度高一点；战术账户做波段，但每天最多调仓两次；应急账户留二十万现金，专用于突发机会或对冲极端行情。”
　　
　　周婷一直坐在角落的终端前，默默记录着会议要点。这时她抬起头，“我这边的压力测试工具可以接入这个模块，模拟不同市场环境下的组合表现。”
　　
　　“现在就试。”陈帆说。
　　
　　她调出测试界面，导入2001年互联网泡沫破裂期间的沪深指数数据流，设定暴跌模式为连续三日跌幅超5%。系统开始推演当前持仓结构下的净值变化。
　　
　　进度条走到一半时，曲线陡然下坠。但很快，一条对冲策略被激活——国债期货仓位自动提升，权益类资产比例降至41%。最终模拟结果显示，组合最大回撤为6.8%，而同期大盘下跌14.3%。
　　
　　“这相当于亏得少一半。”李阳盯着结果，“而且恢复更快。”
　　
　　“关键是它自己动了。”张远语气变了，“不是等人拍板。”
　　
　　周婷补充：“只要预设条件满足，比如VIX突破28，或者单日跌停股数量超过八十只，系统就会启动保护机制。不需要开会，也不需要请示。”
　　
　　陈帆在权限管理页面新建一组角色定义，将“风控校验”设为交易指令的前置环节。一旦某笔委托触及止损线或超限持仓，提交按钮将直接锁定。
　　
　　“以后谁也不能绕过去。”他说。
　　
　　张远沉默片刻，忽然开口：“把我负责的那个蓝筹账户也划进去吧。”
　　
　　“你确定？”陈帆看向他。
　　
　　
　　
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